200 NAV, 인버스, 200, 레버리지(현재자료는 모두 TIGER입니다. KODEX보다 TIGER가 더 수익률이 좋더군요.. 어차피 15:00 종가거래고요.)
일별 수치구한곳 아래링크에서 1년단위로 조회후 다운로드하면 쉽게 추출할수있습니다.
http://etf.krx.co.kr/m02/m0203/m020...

해당 게시물에 첨부파일에 엑셀파일로 저장되어있습니다. 받아서 보시면됩니다.

파일 보시는법 (윗줄에 변수를 다 넣어놓았습니다.)
B1 : 초기투자금
D1 : 초기투자금 + 박스권벗어날시 예비금합
F1 : 총수익금 / 총투자금
G1 : 위치값를 몇개로 나눌것인지 (100% / G1)
H1 : 박스권 하단 (TIGER 200 NAV값 기준) NAV : ETF의 순자산가치
I1 : 박스권 상단
J1 : 박스권 상단 - 박스권 하단 값
K1 : 최대예비금 최대값 (박스권통과瑛뻥 필요한 금액)
M1 : (초기투자금+예비금) 대비 예비금을 몇퍼센트 가지고 있어야되는지 값
P1 : 직전거래 대비 최소 거래가능 NAV 퍼센트
(0.26%로 되어있는데 예를들어 직전 거래에서 25000에 거래 되었으면 0.26%를
곱한값인 25065이상 24935이하로 변동이 있어야 거래가 되게 만들어 놓음)

빨간색 바탕은 손대면 틀어집니다.
파란색 바탕은 맨 윗줄은 변경은 가능한대 지우면 틀어질거고요.
아래쪽은 원하는 날짜에 맞는 수치 입력하시면 그대로 적용됩니다.

거래법이 수정이 있습니다.
박스권 상단 ~ 하단을 9개로 나눈다음 9개의 한구간에서 다른구간으로 이동하면
총투자금에 9분의 1된 수량만큼 인버스와 (200 or 레버리지)를 사고 팔게 만들었습니다.

오른쪽에보시면 기준이 되는 최소 최대값이있고, 3개월 수익률 1년 수익률도 적혀있습니다.
가지고 노셔도 되고 실험해보셔도 됩니다. (파란부분수정..)

인버스 + 레버리지 조합이 더 수익률이 좋긴 좋군요.

질문하실거 있으면 질문해주시고 좋은결과나오면 알려주시면 감사하겠습니다.